(菲利普·乔瑞 经典名著!)!(申请加精)
                                                                                                                                          2006-01-07 17:05:00   来源:股票壹网   评论:0 点击:

                                                                                                                                          (菲利普·乔瑞 经典名著!)!(申请加精) 【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】 02--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】 03--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】 04--好累,为什么每次只能加一个附
                                                                                                                                            (菲利普·乔瑞 经典名著!)!(申请加精)
                                                                                                                                          【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.02--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.03--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.04--好累,为什么每次只能加一个附件!--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.05--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.06--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.07--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.08--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.09.10--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.11--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.12--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.13--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.14--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.15--【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.16--ok,终于贴完收工了。

                                                                                                                                          像这样的经典巨著坛主会不会家加个精华呢?--没有人喜欢这本书吗?好失望--太长了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,--没办法,附件只能是1M,只好分卷发了。
                                                                                                                                           叶先生:   2006-1-7 17:05
                                                                                                                                             VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实例和真实的数据资料,通过量化风险,以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的背景、定义、衡量方法等内容,揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说,本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

                                                                                                                                            菲利普·乔瑞(Philippe Jorion),芝加哥大学MBA、博士,比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授,曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章,主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编,也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。 

                                                                                                                                          目录:

                                                                                                                                              第一部分 VAR的背景
                                                                                                                                            第一章风险管理的必要性
                                                                                                                                            第二章金融风波的教训
                                                                                                                                            第三章利用VAR进行银行监管的动议

                                                                                                                                           第二部分 VAR的基本知识
                                                                                                                                            第四章金融风险的来源
                                                                                                                                            第五章风险价值VAR的测算
                                                                                                                                            第六章固定收入的分析工具
                                                                                                                                            第七章衍生工具
                                                                                                                                            第八章投资组合风险
                                                                                                                                            第九章风险和相关性的预测

                                                                                                                                           第三部分 VAR体系
                                                                                                                                            第十章测量VAR的方法
                                                                                                                                            第十一章用德尔塔正态法计算VAR
                                                                                                                                            第十二章结构蒙特·卡罗方法
                                                                                                                                            第十三章信用风险

                                                                                                                                           第四部分 风险管理体系
                                                                                                                                            第十四章风险管理系统操作
                                                                                                                                            第十五章风险管理:指导准则与误区
                                                                                                                                            第十六章结论

                                                                                                                                          券1
                                                                                                                                          【VAR:风险价值—金融风险管理新标准】.01

                                                                                                                                          [ 本帖最后由 叶先生 于 2006-1-8 10:55 编辑 ]

                                                                                                                                           股票专家荐股少而精.成功率达95%免费个股咨询点这里

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